Didier Sornette: Unterschied zwischen den Versionen

Didier Sornette

Didier Sornette (* 25. Juni 1957 in Paris) ist ein französischer Physiker.

Leben

Sornette ist Sohn eines Hubschrauberpiloten und einer Lehrerin. 1985 an der Universität Nizza (Frankreich) in Physik promoviert und habilitiert, übernahm er – nach Stationen in Canberra, Paris und Santa Barbara – im Jahr 1996 einen Lehrstuhl für Geo- und Planetarphysik an der UCLA. Seit März 2006 ist Sornette Inhaber des Lehrstuhls für Enterpreneurial Risks^[1] an der ETH Zürich. Des Weiteren ist er seit 2009 Honorarprofessor an der East China University of Science and Technology, Shanghai.^[2] Er ist ebenso Gründungsmitglied des Risk Center^[3] und Initiator des Financial Crisis Observatory^[4] an der ETH.

Forschung

Hauptforschungsgebiet ist die Analyse und Vorhersage extremaler Ereignisse in komplexen Systemen, insbesondere im Bereich von Finanzmärkten, Spekulationsblasen und deren Zusammenbruch. Weitere wichtige Beiträge betreffen die Geophysik (insbesondere im Bereich der Erdbeben-Forschung), die Finanzmarkttheorie (unter anderem Evolutionary Finance) und die Theorie komplexer Systeme. Sornette wurde insbesondere durch seine Beiträge zum Forschungsgebiet der Econophysics und den Finanzmarktkrisen 1997 und 2008 ff. einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Sornette ist Träger zahlreicher Preise^[5] und Editor in unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachpublikationen.^[6] 2013 wurde er zum Fellow der American Association for the Advancement of Science gewählt,^[7] 2020 zum Mitglied der Academia Europaea.

Werke

Sornette ist Autor und Co-Autor von über 400 Publikationen in Fachzeitschriften und zahlreichen Buchbeiträgen.

Bücher:

• Critical Phenomena in Natural Sciences, Chaos, Fractals, Self-organization and Disorder: Concepts and Tools. Springer Series in Synergetics, Heidelberg 2000.
  • 2. Ausgabe: Springer Series in Synergetics, Heidelberg 2004, ISBN 3-540-40754-5.
• Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems. Princeton University Press, 2003, ISBN 0-691-09630-9 (übersetzt u. a. ins Japanische, Russische, Vietnamesische, Chinesische).
• Mit Y. Malevergne: Extreme Financial Risks (From dependence to risk management). Springer, Heidelberg 2005.
• Mit Y. Malevergne, A. Saichev: Theory of Zipf’s law and beyond. Springer, Heidelberg 2009, ISBN 978-3-642-02945-5.

Zu den am stärksten rezipierten Aufsätzen gehören:

• J. Laherrère, D. Sornette: Stretched exponential distributions in nature and economy: “fat tails” with characteristic scales. In: The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems. Band 2, Nr. 4, 1998, S. 525–539, doi:10.1007/s100510050276. 
• D. Sornette: Discrete-scale invariance and complex dimensions. In: Physics Reports. Band 297, Nr. 5, 1998, S. 239–270, doi:10.1016/S0370-1573(97)00076-8. 
• D. Sornette, C. G. Sammis: Complex Critical Exponents from Renormalization Group Theory of Earthquakes: Implications for Earthquake Predictions. In: Journal de Physique I. Band 5, Nr. 5, 1995, S. 607–619, doi:10.1051/jp1:1995154 (archives-ouvertes.fr [PDF; 885 kB]). 
• D. Sornette, A. Johansen, J.-P. Bouchaud: Stock Market Crashes, Precursors and Replicas. In: Journal de Physique I. Band 6, Nr. 1, 1996, S. 167–175, doi:10.1051/jp1:1996135, arxiv:cond-mat/9510036v1. 
• A. Arnéodo, J.-F. Muzy, D. Sornette: “Direct” causal cascade in the stock market. In: The European Physical Journal B. Band 2, Nr. 2, 1998, S. 277–282, doi:10.1007/s100510050250 (finance.martinsewell.com [PDF; 487 kB]). 

Weblinks

• Literatur von und über Didier Sornette im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
• Financial crises and risk management - Videovortrag (ca. 90 min. einschließlich langer Diskussion) von Didier Sornette auf einer internationalen Tagung 2008 („Rare Incidents - Strong Consequences (RISC)“, Ljubljana).
• Andreas Hohenadl: Der renommierte Risikoforscher aus Zürich über heiß gelaufene Märkte, überbewertete Short-Wetten und soziale Netzwerke mit Atombomben-Potenzial. - Euro am Sonntag, 20. Februar 2021

Einzelnachweise